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立会外分売のロマン[2]
結果は・・・
4戦4敗。散々な成績に終わりました。

「購入時点ですでに儲かっているはずなのに、なぜ損をするのだろう?」

前日の終値の数%引きで購入した時点では確かに儲かっていました。
しかし、市場が開いてから、わずかな時間の間に
分売価格(管理人が割引で購入した価格)を下回る値をつけてしまうことがほとんどでした。

普通の方はここで、「ああ、立会外で買っても儲からないんだ」
とあきらめるところですが、あきらめの悪い管理人は、
シミュレーションを行うことにしました。

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■■■売買シミュレーション■■■
◇対象 1/1~9/1までに上場した164銘柄
「分売実施日前日の終値で空売りし、分売日の終値で買い戻す」
分売前日と比べ、分売日は価格が下がっている傾向が
見られましたので、テストを行ってみました。
↓結果↓
勝率71% 1売買あたりの期待値1%
やはり、偏った結果が出ました。分売実施日には7割方価格は下がっています。
1売買あたりの期待値1%というのは、
1売買につき100万円の売買を行えば、平均して毎回1万円の儲けが
出るということです。

◇対象 4/1~9/1までに上場した84銘柄
最近特に、価格が下がっている傾向が見られましたので、
期間を変えてみました。
↓結果↓
勝率72% 1売買あたりの期待値1.5%
やはり、最近は分売日に価格が下がる傾向が強くなっているようです。


なかなか面白い結果が出たようです。
一日で1.5%の儲けというのは、オイシイと言えるでしょう。

あくまでもシミュレーションですので、実際の売買を行うにあたっては、
シミュレーションに勘案されていない条件を加味しなければいけないのですが、傾向はつかめると思います。

さて、実際に売買してみると・・・どうなるでしょうか・・・つづく(かも)

<参考>
今回のシミュレーションにはE*TRADEの取り扱い実績データを使用しました。
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by 3okuen | 2004-09-26 20:20 | 投資シミュレーション
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